Макропруденциальное регулирование
Под макропруденциальным регулированием понимается деятельность Национального банка и Правительства Республики Беларусь, направленная на повышение устойчивости банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иных поставщиков финансовых услуг, финансового рынка, в том числе кредитного, депозитного и валютного рынков, и платежного рынка Республики Беларусь посредством снижения системных рисков.
К системному риску относятся риск возникновения ситуации, при которой потеря устойчивости банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", страховой организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, иным поставщиком финансовых услуг, финансовым рынком приведет к потере способности выполнять свои функции другими банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, иными поставщиками финансовых услуг, платежным рынком Республики Беларусь и финансовым рынком в целом, а также риск возникновения события, при котором неспособность одного участника платежного рынка Республики Беларусь обеспечить исполнение предъявленных к нему требований (обязательств) вызовет неспособность других участников платежного рынка Республики Беларусь своевременно исполнять свои обязательства.
Макропруденциальное регулирование осуществляется посредством мониторинга системных рисков, принятия мер в целях их ограничения.
Конечная цель макропруденциального регулирования – ограничение системных финансовых рисков; две ключевые задачи – повышение устойчивости финансового сектора и сглаживание амплитуды финансовых циклов в экономике. Сфера действия макропруденциального регулирования охватывает все основные элементы, составляющие финансовую систему – финансовых посредников, финансовые рынки и финансовую инфраструктуру.
Для достижения целей макропруденциального регулирования Национальный банк в соответствии со сложившейся мировой практикой использует комплекс специализированных макропруденциальных инструментов, отличных от мер монетарной политики и банковского надзора, хотя и тесно с ними связанных. Основными макропруденциальными инструментами Национального банка являются:
контрциклический буфер, обязывающий все действующие банки создавать дополнительный запас капитала в периоды наибольшей уязвимости к кредитному риску;
буфер системной значимости, формирующий у важных с точки зрения стабильности всей финансовой системы банков более высокий уровень капитализации;
показатели обеспеченности кредита и долговой нагрузки, препятствующие накоплению избыточного кредитного бремени у населения;
расчетные величины стандартного риска, устанавливающие для банков, которые реализуют бизнес-модели с повышенным риск-аппетитом, повышенные отчисления в фонд обязательных резервов, повышенные требования к капиталу и к формированию специальных резервов.